Bei mir wird, wenn ich was in eine Datagrid-Zelle eingebe, kein Key-Press; Key-Down oder Key-Up Ereignis ausgelöst. Aber genau das bräuchte ich um nur bestimmte Zeichen erlauben zu können! Diese Ereignisse werden nur ausgelöst wenn ich die Tab-; Return oder sonst eine andere Funktionstaste drücke.
Wie kann ich denn nun bei der Eingabe in eine DataGrid-Zelle diese Sachen verarbeiten?

Das selbe Problem hatte ich auch, musste mir aber etwas anderes einfallen lassen die Eingabe zu überwachen.
Das Problem an dem DataGridView ist, dass nicht direkt die Zeile beschrieben wird, sondern ein Zwischenfeld, welches beispielsweise nach der Betätigung der Tasten Enter oder Tab seinen Inhalt weitergibt. abei wird der Befehl EndEdit an die Zelle weitergegeben.
Vielleicht kannst du die eingegeben Zeichen ja aus dem Memorystream auslesen.