prüfen, ob String nur die lateinischen Buchstaben A-Z, a-z und 0-9 enthält (Da Windows alles Mögliche zulässt, ist es wohl einfacher, im KeyDown nur erlaubte Zeichen zu akzeptieren)

Ja, aber wie gesagt, am Ende musst du eh noch parsen.
Da ist so eine Teilintelligenz im KeyPress nicht wirklich hilfreich und kann auch entfallen.